استراتيجيات تداول الأسهم الميكانيكية

الاستثمار الميكانيكية.

تعريف "الاستثمار الميكانيكي"

شراء وبيع الأسهم وفقا لشاشة تقوم على معايير محددة سلفا، وعادة بمساعدة المؤشرات الفنية مثل القوة النسبية أو الزخم. وتسمح هذه الطريقة للمتداولين بالدخول إلى المعاملات دون عواطف واستعراض استراتيجياتهم باستخدام البيانات التاريخية من أي فترة زمنية.

انهيار "الاستثمار الميكانيكي"

على سبيل المثال، واحدة من أنظمة الاستثمار الميكانيكية الأكثر شيوعا يسمى الكلاب من داو. وتشمل هذه الإستراتيجية شراء 10 أسهم على مؤشر داو جونز الصناعي مع أعلى عائد توزيعات أرباح في بداية كل عام. ثم يتم تعديل المحفظة كل عام ليشمل فقط 10 الأسهم أعلى عوائد. يقول مؤيدو الاستثمار الميكانيكي أن استخدام طريقة الاستثمار هذه يزيل كل المشاعر من خلال السماح للكمبيوتر للقيام بعمل تقرير ما إذا كان الاستثمار في أصول معينة هو ما يبرره.

اختبار بعض أنظمة التداول الميكانيكية البسيطة.

وقد كتب العديد من الكتب والمقالات حول كيفية استخدام المتوسطات المتحركة ومجموعة متنوعة من المؤشرات الفنية لتداول الأسواق. ومن المثير للدهشة، عدد قليل جدا من هذه الكتب أو المقالات تظهر نتائج الاختبار الفعلية. الاختبار الخلفي هو عملية بسيطة نسبيا، بسيطة لإنجاز مع برامج التداول، ويوفر رؤى قيمة. استخدام بسيط للاختبار الخلفي هو تحديد ما إذا كان النظام مربحا في الماضي. إذا لم يكن مربحا في اختبار الظهر، استراتيجية التداول ربما لا ينبغي أن تستخدم في الوقت الحقيقي. في هذه المقالة، سوف نقدم بعض نتائج الاختبار الفعلي ونرى ما إذا كانت بعض استراتيجيات بسيطة تعمل بشكل جيد بما فيه الكفاية للتجارة.

وسيتم عرض جميع نتائج الاختبار لمجموعة متنوعة من العقود الآجلة. يحتاج المستثمرون الصغار إلى نفوذ لتحقيق أرباح كبيرة في حساباتهم وأسواقهم، حتى لو كنت تتداول اليوم مع الرافعة المالية من أربعة إلى واحد، لا تقدم ما يكفي من الإمكانات. وتشمل العقود الآجلة التي تم اختبارها القطن والنحاس والأبقار المغذية والسكر والنفط الخام ومؤشر الدولار الأمريكي وخمس سنوات سندات الخزانة. ويبلغ مجموع الهوامش الدنيا المطلوبة لهذه السلة ما يقرب من 000 27 دولار.

سيغطي هذا الاختبار الفترة الزمنية من 1 يناير 2000 حتى 10 أغسطس 2018، وهو الوقت الذي يتضمن تقلبات كبيرة في السوق في كلا الاتجاهين جنبا إلى جنب مع فترات طويلة من التوحيد. يتم استخدام البيانات اليومية وسيتم اتخاذ الصفقات في العراء في اليوم التالي لإشارة. وستطرح عمولات الرحلات ذهابا وإيابا وانخفاضا قدره 45 دولارا في التجارة من النتائج لتقدير تكاليف التداول.

وغالبا ما يتم تجاهل هذه النقطة الأخيرة في عدد قليل من نتائج الاختبار المنشورة. يمكن أن يؤدي استبعاد تكاليف التداول إلى إحداث فرق كبير في العائدات، بل ويمكن أن يؤدي إلى تحويل استراتيجية خاسرة إلى فائز. ولكن، في العالم الحقيقي، وهناك تكاليف واختبارات الظهر يجب أن ندرك دائما ذلك. وهو يمثل عقبة أعظم للنجاح ويدمج فكرة أن التجارة من أجل العيش هي صعبة.

وأخيرا، فإن نتائج الاختبار تكون غير معتادة. وستستخدم نفس المعايير لكل عقد. ويمكن استخدام التحسين لتحسين نتائج اختبار الظهر، ولكن هذا يزيد من خطر أن الأداء في المستقبل لن يكون مثل ذلك ينظر في الاختبار. وينبغي أن تعمل استراتيجية جيدة مع نفس المعايير على مختلف الأسواق. لا تستخدم محطات في هذه الاختبارات. في الواقع لا يتم استخدام مخارج أخرى من عكس. في الممارسة العملية، سوف توقف أن يأخذك من التجارة الفوز تحسين الأداء.

الأسهم والذهب مختلفة جدا عن العقود الآجلة الأخرى، وينبغي عادة اختبارها بشكل منفصل. أسواق العقود الآجلة تميل إلى التجارة مع اتجاهات قوية، والتي يبدو أنها مدفوعة بالأساسيات. وعلى الرغم من أن العوامل الأساسية تؤثر على الأسهم والذهب، فإن كلا من تلك الأسواق لها فترات عرضية عندما يبدو أن الأسعار قد أزيلت تماما من الأساسيات، بل إنها تتحرك أكثر على المشاعر. وهذا يجعل هذه الأسواق أكثر عائد في الأجل القصير، وبما أن شخصية الأسواق تختلف عن معظم العقود الآجلة الأخرى، ينبغي أن تستخدم أنظمة مختلفة في الأسهم والذهب.

وربما تكون أبسط إستراتيجية التداول هي المتوسط ​​المتحرك المتحرك بمتوسط ​​متحرك واحد. إذا أغلق السعر فوق المتوسط، يتم بدء تداول طويل. وتغلق تلك التجارة وتفتتح صفقة تجارية قصيرة عندما يغلق السعر دون المتوسط ​​المتحرك. لهذا الاختبار، سيتم استخدام المتوسط ​​المتحرك لمدة 20 يوما.

والعائد من هذا النهج البسيط جيد بشكل مدهش، وهو معدل عائد سنوي متوسط ​​قدره 12.5٪ سنويا. وكانت ثماني سنوات إيجابية، وأظهرت أربعة نتائج سلبية بما في ذلك عوائد السنة الجزئية المتاحة لعام 2018. مؤشر الدولار وخزائن فقدت المال على هذا الإطار الزمني، ولكن العقود الأخرى كانت الفائزين. وتعوض المكاسب في الدولار وخزائن الخزانة عموما الخسائر في السنوات التي كانت فيها النظم غير مربحة. لهذه الاستراتيجية، فإن السحب مرتفع جدا ويتجاوز 100٪ من الحد الأقصى للربح الذي تحقق خلال فترة الاختبار. إن عمليات السحب الكبيرة تجعل النظام غير قابل للتداول، حتى إذا كانت العوائد السنوية تبدو مقبولة.

ويمكن أيضا استخدام اثنين من المتوسطات المتحركة كاستراتيجية التداول. ويشار إلى الشراء عندما يتجاوز المتوسط ​​القصير الأجل المتوسط ​​الأطول، وتحدث عمليات البيع عندما ينخفض ​​المتوسط ​​المتحرك الأقصر إلى ما دون المتوسط ​​الأطول. ومن الناحية النظرية، ينبغي أن يؤدي ذلك إلى عدد أقل من الصفقات المتدنية بسبب أن المتوسط ​​المتحرك الأقصر سيكون أكثر سلاسة من بيانات الأسعار الأولية المستخدمة في نظام المتوسط ​​المتحرك الواحد. وتحدث التجارة السالبة عند عكس إشارة بسرعة، مما يؤدي إلى تجارة استمرت لفترة قصيرة من الوقت وانتهت بفقدان صغير. في الواقع، واللوائح لا مفر منه، وسوف تحدث في أي نظام تقريبا. ويمكن تخفيضها، ولكن لا توجد وسيلة للقضاء على جميع الصفقات يتناقص.

تم استخدام أطوال المتوسط ​​المتحرك من 21 و 34 يوما في الاختبار. تم اختيار هذه القيم فقط لأنها أرقام فيبوناتشي متتالية. في حين أن مستويات فيبوناتشي والأرقام عموما ليست مفيدة في التداول، فإنها لا تجعل المعلمات جيدة لاختبار لأنها عشوائية تقريبا. سيجادل المحامون بأن الأسواق تحترم أهداف فيبوناتشي، وتقدم بعض الأمثلة المختارة جيدا لإظهار النجاح. عادة، سوف تكون الأسعار قريبة جدا، داخل بنسات من الهدف المنشود في هذه الأمثلة. هناك العديد من الأمثلة الأخرى حيث أهداف فيبوناتشي عديمة الفائدة على الرسوم البيانية، ولكن أولئك الذين يحبونهم يتجاهلون وزن الأدلة. نفس الفكرة يمكن أن تعمل مع أي رقم عشوائي و 42.1٪ ريتراسيمنتس هي في الواقع شائعة، عندما يتم عرض الفرقة خطأ، ومستوى فيبوناتشي 38.2٪.

ويظهر الاختبار أن نظام المتوسط ​​المتحرك اثنين يعمل بشكل جيد، أفضل من المتوسط ​​المتحرك الواحد. لا يزال هناك عدد من الصفقات السائبة وعموما 39٪ فقط من الصفقات هي الفائزين، ولكن معدل العائد السنوي هو 24.9٪. الحد الأقصى للسحب هو أكثر من ثلث إجمالي الأرباح، وهو الحد الأعلى لنظام مقبول. الأرباح موزعة بالتساوي إلى حد ما في السنة، مع ثلاث سنوات فقط خاسرة.

ويمكن أيضا أن تستخدم المؤشرات كاستراتيجية بسيطة. مؤشر مؤشر التقارب المتوسط ​​المتحرك (ماسد) يوفر إشارات واضحة. وستتخذ الصفقات عندما يعبر مؤشر الماكد عن الصفر بمراكز طويلة محتفظ بها عندما يكون مؤشر الماكد أكبر من الصفر والسندات التي يتم تحديدها عندما يكون المؤشر سلبيا. إعدادات ماكد التي سيتم استخدامها هي الإعدادات الافتراضية القياسية في معظم البرامج، 12 و 26 يوما مع خط إشارة 9 أيام.

يقوم حساب ماسد الافتراضي بطرح متوسط ​​متحرك طويل الأجل من متوسط ​​متحرك قصير الأجل، لذلك يطرح المتوسط ​​المتحرك الأسي لمدة 26 يوما من المتوسط ​​المتحرك لمدة 12 يوما. تم العثور على متوسط ​​9 أيام للفرق، وعندما يكون مؤشر الماكد أعلى من متوسطه في 9 أيام، يكون مؤشر الماكد موجبا. وهو سلبي عندما يقل مؤشر الماكد عن متوسطه البالغ 9 أيام. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل عن ماسد في عدد من المواقع على شبكة الإنترنت.

هذه الاستراتيجية مربحة جدا، بمتوسط ​​ربح 26.7٪ سنويا. جميع السلع هي مربحة وأسوأ تراجع حوالي 12٪ من إجمالي الأرباح. وأظهرت ثلاث سنوات خسائر صغيرة. في المتوسط، يتم إجراء تداول واحد في الأسبوع. متوسط ​​الصفقات الفائزة حوالي ثلاث مرات أكبر من متوسط ​​الخسائر، وبالتالي فإن النظام مربحة على الرغم من أن أقل من ثلث الصفقات هي الفائزين.

وتشير نتائج الاختبار إلى أن تداول العقود الآجلة يمكن أن يكون مربحا للحسابات الصغيرة، وأنه من الممكن فعلا لكسب الرزق حتى عند البدء بحساب صغير نسبيا. وفي الأمثلة الثلاثة جميعها، ارتفع حساب قدره 000 27 دولار إلى 000 100 دولار على الأقل في وقت لم تذهب فيه سوق الأسهم إلى أي مكان. هذه ليست استراتيجية سريعة الغني، ولكن العقود الآجلة لا توفر إمكانات الأمن المالي على المدى الطويل على الرغم من الحكمة المشتركة هي أنها من بين المخاطر الأكثر احتمالا الاستثمارات.

وبالنظر إلی اختیار الأنظمة الثلاثة، فإن إستراتیجیة الماكد توفر أفضل عوائد سنویة ولھا أقل المخاطر عندما یتم التعبیر عن المخاطر من حیث السحب. ويمكن أن يساعد التحسين في زيادة الأرباح ويقلل أيضا من احتمال أن يكون المستقبل مربحا. المتغيرات الافتراضية تقدم نتائج جيدة بما فيه الكفاية، وهذا النظام الأساسي سيكون نقطة انطلاق جيدة لأولئك الذين يرغبون في التجارة لقمة العيش.

الاشتراك / الاتصال.

الانضمام إلى النشرة وتلقي التحديثات مع الأخبار والتحليلات والأفكار التجارية.

© 2018 ترادرس لوغ.

ينطوي التداول على مخاطر كبيرة من الخسارة وغير مناسبة لجميع الأفراد. الأداء السابق لا يدل على النتائج المستقبلية.

مزايا مع الاستراتيجيات الميكانيكية.

وهناك الكثير من أفضل التجار (على الأقل تلك التي أعرف) تستخدم نوعا من القواعد الميكانيكية في تداولهم. "الميكانيكية" تعني أن القواعد تقوم على نوع من القواعد الموضوعية، وعادة ما تكون البيانات كميا. التاجر يجب أن يتبع هذه القواعد بالضبط دون تردد أو العاطفة. في هذا الصدد التداول الميكانيكي هو العكس تماما من التداول التقديري.

عند التداول هناك الكثير من القرارات لجعل: عندما لشراء، عندما للبيع، عندما تأخذ الربح، عندما تأخذ خسارة، الخ. إذا كان استخدام الحكم الخاص بك قد يكون هذا مملة وأحيانا من الصعب جدا لتنفيذ. وبالنسبة لمعظم التجار من المستبعد جدا أن يحقق أي نجاح. لماذا ا؟ مع الكثير من صنع القرار فإنه يتطلب الفكر العظيم للتغلب على السوق. لديك لمحاربة السوق، ولكن أيضا محاربة نفسك. فمن السهل جدا أن تفعل الشيء الخطأ إذا لم يكن لديك قواعد موضوعية. وهذه القواعد تحتاج إلى إعادة تقييمها بطبيعة الحال.

مزايا.

كما هو الحال مع أي مسعى، هناك إيجابيات وسلبيات مع القواعد الميكانيكية. في الأساس هناك أربع مزايا ضخمة بالمقارنة مع التداول التقديري:

نظام آلي يشغل عملية التداول بأكملها. يتم كل عمل قبل فتح موقف، وكل ما عليك القيام به هو ما القواعد تخبرك أن تفعل. لا التخمين الثاني وليس الفزع. كل السلام والهدوء. انها تمكنك من التغلب على الجشع والخوف والإحباط. يمكنك ببساطة اتخاذ العواطف من التجارة. وبطبيعة الحال، هذا يتطلب أن يكون لديك قدر كبير من الإيمان في النظام. ولكن إذا كنت تعرف أنها سوف تجعل المال على المدى الطويل، فإنه ينبغي أن يكون من السهل نسبيا لتنفيذ. بالتأكيد خلال فترة الخسائر نظام ميكانيكي سيكون ميزة مقارنة باستخدام الحكم الخاص بك. البشر لديهم ميل لاتخاذ الإجراء الخطأ في الوقت الخطأ. بعض السمات الشخصية تجعل التداول معقدا. الشياطين الداخلية الخاصة بك سوف يخرج بسهولة عند التداول. إذا تداول ميكانيكيا، التداول الخاص بك على الأرجح سيكون أكثر اتساقا وانضباطا. الانضباط هو ما يحتاجه معظم التجار. من الضروري للغاية أن يكون لديك بعض القواعد عند التداول. إذا كنت التجارة التقديرية فإنه من الصعب لشحذ الاستراتيجية. عند وجود قواعد محددة يمكنك القيام به بعد التحليل لتحديد ما يعمل وما لا. كما انها أسهل بكثير للتجارة العديد من الاستراتيجيات في نفس الوقت. وهذا يمكن أن يسلس منحنى الأسهم كثيرا. محاولة استخدام قانون الأعداد الكبيرة لصالحك. يمكنك توفير الوقت. كنت لا تقلق بشأن الصفقات الخاصة بك، يمكنك ببساطة تنفيذ ما القواعد تخبرك القيام به، وبالتالي تحرير الوقت لاستكشاف وبحث الاستراتيجيات المحتملة الأخرى. إذا كان لديك وظيفة بدوام كامل التداول الميكانيكية ينصح بشدة. إذا وجدت العديد من حواف التداول يمكنك التجارة الكثير من الاستراتيجيات تلقائيا دون إنفاق المزيد من الوقت على الصفقات. عليك أن تنظر إلى التداول كعمل تجاري (والوقت هو المال). التداول الميكانيكي يساعدك على التفكير من حيث الاحتمالات. عندما تفهم هذا، يمكنك فهم أفضل لمفهوم قانون الأعداد الكبيرة. على عينة كبيرة من الصفقات، حيث التجارة واحدة غير مؤكد جدا، وتقلب النتيجة النهائية يمكن أن تنخفض بشكل كبير إذا كان لديك العديد من الصفقات.

العيوب.

العوائق هي أن لديك لقياس البيانات لجعل القواعد. من الواضح أن يستغرق وقتا طويلا. ثانيا، يجب تعديل النظام من وقت لآخر، ما يسمى تحليل آخر. وأخيرا وليس آخرا، فإنه يعمل فقط إذا كنت ترغب في قضاء الكثير من الوقت في صنع النظام. ولكن عموما، أي شخص جيد مع الأرقام يمكن أن تجعل بعض استراتيجيات جيدة مع بعض الخبرة.

نظام التداول الميكانيكي الكامل يشمل ما يلي: ما هي الأسواق للتجارة، عندما لشراء (أو قصيرة)، كيفية موقف كبير، عند الخروج من موقف وربما تنفيذ وقف الخسارة. قبل تصميم نظام تحتاج إلى تحديد أهدافك، والتي الأسواق كنت ذاهبا للتجارة والإطار الزمني الخاص بك.

ما هي الأسواق للتجارة: عادة ما يكون من الجيد تداول عدة أسواق. بغض النظر عن الإطار الزمني الخاص بك هناك العديد من المزايا في تداول الأسواق المختلفة. وتتمثل إحدى المزايا في أن الأسواق قد تكون أقل ارتباطا بين بعضها البعض. تذكر: من المرجح أنك ستؤدي بشكل أفضل المزيد من الأنظمة / الأسهم التي تتاجر بها. العديد من الاستراتيجيات دون المستوى الأمثل هي أفضل بكثير من 1 "أفضل" الاستراتيجية. لماذا ا؟ الاستراتيجيات تتوقف ببساطة عن العمل من وقت لآخر. كم عدد الأسهم / العقود: عند حساب هذا أيضا في الاعتبار ليس فقط حجم الدولار، ولكن أيضا حجم الدولار تعديلها للتقلب. قد يكون هناك مخزونات مختلفة عند 50 دولارا أمريكيا. وبالتالي، فإن وضع 1000 سهم في مخزون تقلب منخفض تاريخيا، قد يكون نفس وضع 200 سهم في مخزون تقلب عال. الدخول: في أي مستوى سوف تشتري أو قصيرة. يجب أن يكون هذا دقيقا: إما في طلب عرض أو أمر سوق. إيقاف أو الهدف؟ كن حذرا مع هذين توقفين. اختبار الكثير إذا كان مربحا حقا مع مثل هذه توقف. يمكن استبعاد وقف الخسارة إذا كنت تتداول الكثير من الأسواق أو الأسهم المختلفة ولا تستخدم الرافعة المالية. خروج: إما الخروج مثل في النقطة 4، أو الخروج "عادة" إما على سبيل المثال في فتح أو إغلاق.

عندما يكون لديك تصميم نظام ميكانيكي، فإنه لا يتطلب الكثير من الوقت لتداوله. ومع ذلك، لجعل واحد يتطلب الكثير من الوقت. ولكن بالنسبة لمعظم التجار هذا هو على الارجح أفضل طريق للذهاب لتصبح متسقة في التداول.

حول نظام المؤلف ترادر ​​سوتشيس كونتريبوتور.

المؤلفون المساهمون هم مشاركون نشطون في األسواق المالية ويتنقلون بشكل كامل في التحليل الفني أو الكمي. انهم يرغبون في تبادل قصصهم ورؤى واكتشاف على نجاح نظام التاجر ونأمل أن تجعلك تاجر نظام أفضل. الاتصال بنا إذا كنت ترغب في أن يكون المؤلف المساهمة وتبادل رسالتك مع العالم.

الوظائف ذات الصلة.

هل موسم عيد الميلاد صاعد للأسواق الأمريكية؟

استراتيجية محطمة أو تغيير السوق: التحقيق في الأداء الضعيف.

العثور على ما يعمل، وماذا لا تعمل.

حسنا، هذا هو المادة حشو كاملة. هل يمكننا العودة إلى الاستراتيجيات في أي وقت قريب؟

المزيد قريبا إيليا.

يجب على كل تاجر دراسة هذه البنود قبل البدء & # 8230؛

آه كيف أنا كرينج عندما يقول شخص ما يجب أن يكون لديك الإيمان في استراتيجيات التداول الخاصة بك. ليس الإيمان أنه يجب أن يكون لديك ولكن الثقة كما يقول هوارد باندي. هناك فرق كبير بين الاثنين.

دون المستوى التمهيدي ولكن مرهقة لضحايا المستقبل الجديد للسوق. :)

marco، T - النتيجة لا طائل منه عندما كنت تشارك في أنماط استخراج البيانات. بالإضافة إلى ذلك، يبدو أن هناك تحيز اختيار في النتائج الخاصة بك لتناسب الأداء الجيد.

منشورات شائعة.

كونورس 2-بيريودي رسي أوبديت فور 2018.

هذا مؤشر بسيط يجعل المال مرة أخرى ومرة ​​أخرى.

محفظة اللبلاب.

تحسين استراتيجية الفجوة البسيطة، الجزء 1.

كوبيرايت © 2018-2018 بي كابيتال إفولوتيون ليك. - صمم من قبل تزدهر المواضيع | مدعوم من وورد.

الرجاد الدخول على الحساب من جديد. سيتم فتح صفحة تسجيل الدخول في نافذة جديدة. بعد تسجيل الدخول يمكنك إغلاقه والعودة إلى هذه الصفحة.

فوائد أنظمة الاستثمار الميكانيكية.

في سعينا لتحويل إستراتيجيتنا إلى أفضل نظام استثمار ميكانيكي متاح للمستثمر الفردي، وجدنا أن معظم الأفراد يريدون معرفة المزيد عن الحدس النظم وعملية كيفية حساب الصفقات.

على الرغم من أن الجميع قد سمع عن كيفية الاستثمار الميكانيكي، الاستثمار الخوارزمي أو الآلي تستخدم من قبل الشركات المالية الكبرى واكتساب شعبية، وعدد قليل خارج هذا العالم الخفي من الدكتوراه والمبرمجين فهم المزايا الأساسية الحقيقية التي توفر التجار.

في هذه السلسلة سوف أشرح بعض الفوائد الرئيسية للاستثمار الميكانيكي، وكيف يمكن أن تحسن نتائجك عمليا.

الاستثمار الميكانيكية المواضيع:

& # 8211؛ العديد من الطرق التي يمكن تطبيقها على الاستراتيجية الخاصة بك لمختلف الأوراق المالية.

& # 8211؛ لماذا تنفيذ جميع الصفقات ضمن استراتيجية الأمور كثيرا.

& # 8211؛ زيادة الانضباط المستثمر من خلال تنفيذ النظام الميكانيكي.

& # 8211؛ تحسين اتساق الاستثمار.

& # 8211؛ وقت أقل تحليل وتنفيذ الصفقات = المزيد من الوقت للإنفاق على الأشياء الهامة في حياتك.

فوائد الاستثمار الميكانيكي؟

استراتيجيات الاستثمار الميكانيكية يمكن أن تتفوق على السوق.

وقد تبين أن استراتيجيات الاستثمار الميكانيكية تتفوق على الاستثمار في مؤشر S & P 500 على مدى فترات طويلة من الزمن.

تجارة الميكانيكية يتطلب أقل من وقتك.

استراتيجيات الاستثمار لديها دوران منخفض جدا على المناصب. لأن هناك عدد قليل من الصفقات كل عام، ويتم تحديد الصفقات وتنفيذها تلقائيا من قبل نظام التداول الميكانيكي. يتم القضاء على الحاجة لك للبحث في السوق، وتحليل البيانات ويتم تحرير وقتك حتى تفعل كل ما يحلو لك.

انخفاض تكلفة المعاملات مقارنة بالصناديق المشتركة ... الخ

الاستثمار الميكانيكي ينطوي على بعض التداول في محفظتك كما سوف تتداول عدة مرات في السنة، ولكن التكلفة هي الحد الأدنى مع رسوم الوساطة كونها أدنى ما رأيناه من أي وقت مضى لهم. ويمكن للمستشارين من ناحية أخرى أن يأخذوا عدة مئات من الدولارات شهريا في العمولات، وصناديق الاستثمار أيضا لديها & # 8220؛ نسبة المصروفات & # 8221؛. المال المحفوظ على هذه الرسوم يحسن كثيرا عوائد الاستثمار على المدى الطويل.

الأداء التاريخي يعني القليل جدا.

معظم صناديق الاستثمار والمستشارين يتطلعون 1، 3، 5، وعشر سنوات العائد كتسويق للاستثمار المحتمل. الأداء السابق للصناديق المشتركة لا يعني الكثير. المدير الشهير بيل ميلر، تفوقت على S & أمب؛ P 500 لمدة 15 عاما على التوالي. بعد أن كان قويا، كان لديه أداء فظيع يرسل العائد على الصندوق لمدة عشر سنوات دون المستوى المعياري. من ناحية أخرى فديليتي ماجلان، وهو نجم صندوق الاستثمار المتبادل عند تشغيله من قبل مدير بيتر لينش، في وقت لاحق أداء أقل من S & أمب؛ P 500 المعيار لأكثر من 15 عاما بعد مغادرته.

ومع ذلك، فإن استراتيجية الاستثمار الميكانيكية، والأداء التاريخي الذي هو أكثر وضوحا. لأنه لا يستند إلى استراتيجية تداول تقديرية، ولكن على أساس مقاييس موضوعية للتقييم والكفاءة. إذا كنت فهم القيود باكتستينغ وبناء نظام الاستثمار الميكانيكية للعمل مع هذه القيود يمكنك التنبؤ الأداء في المستقبل مع مزيد من اليقين. ولا يوجد أبدا أي ضمان بأن النتائج التاريخية ستظهر مرة أخرى في المستقبل. ولكن احتمال استمرار سلوك السوق في القيام بما فعلت دائما في الماضي مرتفع جدا.

يقلل العاطفة من الاستثمار الخاص.

واحدة من أهم الأسباب واحدة لمتابعة استراتيجية الاستثمار الميكانيكية هو إزالة أسوأ عدو الخاص بك من المعادلة - أنت. فالعواطف تدفع المستثمرين إلى الشراء عندما يكون السوق مرتفعا، ويجعلهم يبيعون عندما يكون السوق منخفضا. سوف الاستثمار الميكانيكية أبدا إزالة العواطف من المعادلة لكنها سوف كبيرة تقلل منها. دون خطر من الاستثمار خارج خطة الاستثمار الخاصة بك، على أمل للقبض على نيتفليكس المقبل، وأبل أو تيلسا موتورز سوف توفر المال على المدى الطويل.

الاستثمار الميكانيكية لديها العديد من المزايا. مفتاحين لكونها ناجحة معها هي اختيار استراتيجية جيدة والتمسك بها. مع أكثر من 40٪ العائد السنوي على مدى 6 سنوات، ألغوترادس الآلي الاستثمار الفورمولا هو واضح استراتيجية كبيرة. التمسك به من خلال سنوات قوية والأوقات الصعبة، يجب أن توفر لك عوائد ممتازة مماثلة على المدى الطويل في المستقبل.

ألغوترادس - الاستثمار الميكانيكي للمستثمرين الأفراد!

مشاركة هذا الإدخال.

اترك رد.

لا تتردد في المساهمة!

ترك الرد إلغاء الرد.

يجب أن تكون مسجلا للدخول لتكتب تعليق.

خوارزميات التداول: ما هي وكيف تعمل؟

أنظمة التداول الميكانيكية توفر لك من نفسك!

لماذا تحتاج إلى توفير من نفسك ولماذا أعتقد أن أنظمة التداول الميكانيكية هي أفضل وسيلة للقيام بذلك؟ استكشف هذا السؤالЂЂ|

вЂ| واحدة من أكبر التحديات التي توقف التجار الجدد من أن تصبح ناجحة ومتسقة هي علم النفس الخاصة بهم! وكلما كنت التجارة وكلما كنت بوعي مراقبة نفسك، وسوف ندرك أن لدينا جميعا التحيزات اللاوعي التي تؤثر على القرارات التي نتخذها. هذا صحيح بغض النظر عما إذا كنت تتداول الأسهم، العقود الآجلة أو الفوركس (فكس).

وتتأثر قراراتنا اليومية في الحياة بأشياء لا حصر لها بما في ذلك:

معظم هذه الأمور ليست واعية، ونحن دون 't تميل إلى التفكير بها في يوم إلى يوم الحياة أن الكثيرЂЂ|But التداول هو مختلف:

التداول يمنحك فورية وصادقة (وحشي؟!) ردود الفعل على القرارات التي تقوم بها Ђ "في شكل أرباح أو خسائر!

إذا قمت باتخاذ قرارات سيئة في كل يوم الحياة نتيجة لقضايا مثل تلك المذكورة أعلاه قد ينتهي بك الأمر بعد يوم سيء. ولكن إذا قمت باتخاذ قرارات التداول سيئة نتيجة لأي من هذه الأمور سوف تفقد المال!

كيف أعرف أن لديك مشكلة؟

هذا هو الجمال (ولعنة) التداول. لدينا علم النفس الشخصي يؤثر على كل ما نقوم به "بما في ذلك أرباح التداول لدينا. لذلك بمعنى ما، لدينا جميعا مشكلة أننا بحاجة إلى حل أو على الأقل معالجة قبل أن نتمكن من أن تصبح التجار متسقة ومربحة.

يحتاج كل تاجر لمعرفة المزيد عن أنفسهم والماجستير.

وعلم النفس الخاصة بهم لتصبح مربحة باستمرار.

أنا لا يعني أن نقترح أن لدينا جميعا مشاكل نفسية تحتاج إلى علاج طبي، ولكن علم النفس لدينا يؤثر على تداولنا، وغالبا ما سيكون له تأثير سلبي.

لماذا ا؟ لأن الناس في كثير من الأحيان في حالة منخفضة مما كانت عليه في حالة الذروة، ولدينا جميعا الأمتعة من الماضي والتي تؤثر سلبا على التداول لدينا.

أسرع طريقة لإصلاح مشاكل التداول النفسي.

في كثير من الحالات أسرع طريقة للحد من تأثير علم النفس الخاص بك في التداول ليس لتغيير علم النفس الخاص بك، ولكن لإزالته من المعادلة كلها معا! ونحن نفعل ذلك من خلال التداول مع أنظمة التداول الميكانيكية التي تتخذ القرارات بالنسبة لنا.

وجود نظام تجاري يجعل القرارات بالنسبة لنا يعني لدينا فرصة أقل لإشعال لهم مع القضايا النفسية لدينا!

أنظمة التداول الميكانيكية تجعل التداول لدينا أكثر.

متسقة من خلال اتخاذ القرارات التجارية بالنسبة لك.

الأرباح المتناسقة تأتي من التطبيق المتسق لنظام التداول الذي لديه توقع إيجابي. أسهل طريقة لتحسين الاتساق في التداول هو ضمان نظام التداول الخاص بك يجعل جميع القرارات بالنسبة لك Ђ "إزالة حكمك الشخصي والتحيزات من التداول الخاص بك.

بهذه الطريقة، حتى لو كنت في مزاج سيئ أو الشعور بالاكتئاب أو أسفل على نفسك فإنه لا يؤثر على قرارات التداول الخاصة بك لأن النظام الخاص بك هو اتخاذ القرارات بالنسبة لك.

بالطبع لديك ثم لتنفيذ القرارات التي تخرج من نظام التداول الخاص بك، بحيث تكون منطقة المخاطر المحتملة. ولكن على الأقل لديك عملية صنع القرار متسقة لتبدأ.

فما هو نظام التداول الميكانيكي؟

نظام التداول الميكانيكي هو ببساطة نظام التداول الذي لا يتطلب السلطة التقديرية من أجل اتخاذ قرارات التداول.

في نظام آلي جميع قواعد التداول مقننة بالكامل ويتم إنشاؤها لتغطية جميع الحالات المحتملة التي قد تواجهها في السوق. بهذه الطريقة قرارات التداول تحتاج إلى جعل محددة سلفا من قبل قواعد النظام وليس متأثرة بعلم النفس الخاص بك.

مزايا أنظمة التداول الميكانيكية.

هناك العديد من المزايا من أنظمة التداول الميكانيكية:

يعيق التحيز والقضايا النفسية العديد من التجار لديهم.

النقطة الأخيرة مهمة بشكل خاص لأنه إذا كنت تضرب نفسك، فمن الصعب أن تتداول بشكل جيد، ومع ذلك، إذا كنت لا تحب شيئا ما "النظام فعلت"، ثم يمكنك القيام ببعض البحوث الإضافية وتحسين أو تغيير النظام.

أريد نظام تداول ميكانيكي †"ماذا أفعل بعد ذلك؟

والقضية الرئيسية التي تمنع الناس من التداول مربحة هي علم النفس، ونظم التجارة الميكانيكية تقطع شوطا طويلا نحو معالجة هذه المسألة.

العديد من التجار الجدد يمكن أن تحسن بسرعة الربحية من خلال بناء نظام التداول الميكانيكية التي تناسبهم.

إذا كنت ترغب في معرفة المزيد عن أنواع مختلفة من الأنظمة الميكانيكية، تحقق من نقاشنا لأنظمة التداول هنا. كما أوصي الناس قراءة "أنظمة التداول الميكانيكية" من قبل ريتشارد فايسمان التي تتم مراجعتها هنا.

وهناك مكان جيد للبدء هو النظر إلى أنظمة التداول الاتجاه لأنها سهلة نسبيا لفهم وتنفيذ. مزيد من المعلومات حول أنظمة التداول الاتجاه هنا.

بغض النظر عن نوع نظام التداول الذي تقوم بتطويره، فأنت بحاجة إلى خطة تداول. خطة التداول الخاصة بك يلتقط كل من القواعد الخاصة بك ويوضح كيف سوف تتداول بحيث لم يكن لديك لجعله حتى تذهب تذهب "يتم شرح خطط التداول بالتفصيل هنا. خطة التداول الخاصة بك هي أهم وثيقة سوف تكتب من أي وقت مضى للعمل التجاري الخاص بك لذلك أقترح عليك أن تتعلم كيفية كتابة خطة تداول جيدة!

مقالات ذات صلة:

استراتيجية التداول الرئيسية الصفحة: هل مخزونك & # xa0؛ استراتيجية التداول حقا تناسبك؟ أفضل استراتيجية التداول Ђ "التقييم الذاتي الاستبيان الاتجاه الاتجاه / الاتجاه التالي - ما هو وكيف يعمل؟ الاتجاه بعد الأسهم & # xa0؛ هو استراتيجية تداول كبيرة سوينغ التداول - ما هو وكيف يعمل؟ متوسط ​​العائد لتنويع برنامج التداول الخاص بك.

مبادئ التداول.

حول.

حقوق الطبع والنشر © © نظام التداول الحياة بت. LTD. 2018 - 2018. جميع الحقوق محفوظة.